Seleção de uma média móvel de longo prazo. Use uma média móvel que é aproximadamente a metade do comprimento do ciclo que você está rastreando Se o pico a pico ciclo comprimento é de aproximadamente 250 dias 1 ano, em seguida, uma média móvel de 125 dias é adequado Comprimentos do ciclo Variam de modo que você provavelmente vai ficar com uma escolha de vários períodos de tempo Traçar uma série de MAs contra o histórico de preços do gráfico e comparar os resultados, em seguida, optar pela melhor fit. You ter uma escolha de três tipos de média móvel Incredible Charts Quais são as diferenças. Cada tipo de média móvel tem características diferentes. Simples médias móveis têm uma tendência a casca duas vezes dando um sinal quando dados fora do intervalo normal é adicionado eo sinal oposto quando os mesmos dados são deixados cair da média móvel Cálculo no final do período de tempo Eles devem ser evitados por esse motivo. Você também pode ver, no gráfico acima, que a média móvel ponderada é mais responsiva do que a média móvel exponencial climbin G mais alto e mais rápido do que o EMA durante forte up-tendências caem mais rápido e mais durante down-tendências e retracing mais rápido em reversals. On o gráfico abaixo você pode ver que há uma discrepância significativa entre a média móvel exponencial de 120 dias e movimentação ponderada Média A média móvel exponencial de 80 dias é um ajuste mais próximo do EMA de 120 dias. Em suma, o SMA deve ser evitado eo período de tempo médio móvel ponderado aumentou em cerca de 50 quando comparado com a média móvel exponencial. Colin Twiggs revisão semanal Dos mercados globais irá ajudá-lo a identificar o risco de mercado melhorar o seu timing. What é a diferença entre, digamos, uma média móvel ponderada de 30 semanas e seu equivalente diário. Muito pouco, se você olhar para o gráfico abaixo. Dos dias anteriores aos computadores pessoais, quando os comerciantes calculado MA s com a sua calculadora Texas Instruments ou mesmo uma máquina de Burroughs adicionando dados de entrada foi mantida a um mínimo. Você não pode ter o seu bolo e comê-lo o que m A média que você escolhe irá mantê-lo na tendência, mas levá-lo para fora tarde na saída ou. obter você para fora mais cedo, mas dar mais saída prematura sinais custando-lhe dinheiro e aumentar a sua pressão arterial. Você tem que decidir qual o seu primário Objetivo é montar a tendência até o seu fim ou para fazer uma saída rápida quando a tendência reverte. Em uma tendência de movimento rápido ou blow-off, você vai querer usar uma média móvel mais rápido como o EMA de 100 dias acima. Tendência de movimento lento, a média móvel mais lenta, por vezes, fares melhor, mas você pode ser freqüentemente parou para fora com ambos them. MA s não são adequados para negociação tendências de lento movimento há apenas muitos sinais de saída falsa, se você comércio com um Média mais rápida ou mais lenta Use um filtro para excluir as tendências de movimento lento e, em seguida, usar uma média móvel mais rápido sobre as tendências mais fortes restante. Não sobreposição ou um espaço entre o secundário anterior alta eo secundário secundário atual ou vice-versa em uma tendência descendente Para mais informações sobre espaços, veja tendências de freddy cego. Correção secundária ou padrão de gráfico que respeita a média móvel de longo prazo Correções de curto prazo podem ser usadas, mas quanto menor a correção, maior o risco. Sistema de Movimento Direcional 11 semanas ADX 25 ou 30 e DI acima de DI ou abaixo, Para um down-trend. Detrended oscilador preço 20-semana maior do que zero. Se você estiver indo para usar uma média móvel mais rápido para monitoramento tendências primárias, então eu recomendo que você tente um dos seguintes.100-dia EMA or.150- Dia WMA se você é uma criatura do hábito, um WMA de 30 semanas não fará muita diferença. Se você achar que eles são muito sensíveis, em seguida, aumentar o período de tempo até alcançar o resultado desejado. Evitar usando médias móveis simples Cuidado com que ponderada As médias móveis são muito mais responsivas do que as MAs exponenciais Evite usar MAs de longo prazo em uma tendência de movimento lento - use um filtro para identificá-las Tente usar uma média móvel mais rápida EMA de 100 dias ou MA ponderada de 150 dias em tendências fortes. Estratégias de médias móveis. Por Casey Murphy Senior Analys T Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões Alguns usam-nos como sua ferramenta analítica primária, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento Nesta seção, vamos apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em Seu estilo de negociação é até você. Cruzamentos Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel E fecha-se no outro Os crossovers do preço são usados por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma entrada ou uma estratégia básica da saída Como você pode ver na figura 1, uma cruz abaixo de uma média movente pode sinalizar o começo de uma tendência de baixa e Provavelmente ser usado por comerciantes como um sinal para fechar para fora todas as posições longas existentes Inversamente, um fim acima de uma média movente de abaixo pode sugerir o começo de uma tendência ascendente nova. O segundo tipo de cr Ossover ocorre quando uma média de curto prazo cruza através de uma média de longo prazo Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que momento está mudando em uma direção e que um movimento forte é provavelmente aproximando-se Um sinal de compra é gerada quando a média de curto prazo cruza Acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, por isso é tão popular. Triple Crossover e Faixa Média Móvel Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até a média de cinco dias Cruzando-se através dos outros este é geralmente o sinal de compra principal Esperando para a média de 10 dias para atravessar a média de 20 dias é frequentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos Aumentar o número de avera em movimento Como é visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão O que aconteceria se você continuou acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se Uma média móvel é útil, em seguida, 10 ou mais deve ser ainda melhor Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocados no mesmo gráfico e são usados para julgar a Força da tendência atual Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dita ser forte As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A responsividade às mudanças nas condições é explicada pelo número de Períodos de tempo utilizados nas médias móveis Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensível a média é a ligeira mudança de preços Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias E acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200 Este tipo de média é bom em identificar inversões de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança de um em um determinado comércio Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer uma encomenda Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e reduzir o número de falsos sinais A desvantagem sobre Confiando em filtros demais é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como você ve o barco Estes sentimentos negativos diminuirão sobre o tempo enquanto você ajusta constantemente os critérios usados para seu filtro Não há nenhumas réguas ou coisas ajustadas A olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Mover Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecido como en Velope Esta estratégia envolve traçar duas faixas em torno de uma média móvel, escalonada por uma taxa percentual específica Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias Os comerciantes irão assistir a essas bandas para ver se eles agem como forte Áreas de apoio ou resistência Observe como o movimento muitas vezes inverte direção depois de se aproximar de um dos níveis Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média center. Technical Analysis Moving Averages. Most chart Os padrões mostram uma grande variação no movimento de preços Isso pode tornar difícil para os comerciantes ter uma idéia de uma tendência geral de segurança s Um método simples comerciantes usar para combater isso é aplicar médias móveis Uma média móvel é o preço médio de uma segurança mais Um conjunto de tempo Ao traçar o preço médio de um título, o movimento do preço é suavizado Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são mais capazes de identificar o verdadeiro t Rend e aumentar a probabilidade de que ele vai trabalhar em seu favor Para saber mais, leia o Métodos Móveis tutorial. Types de Médias Móveis Há uma série de diferentes tipos de médias móveis que variam na forma como eles são calculados, mas como cada média é Interpretado permanece o mesmo Os cálculos diferem apenas em relação à ponderação que eles colocam sobre os dados de preços, passando de igual ponderação de cada ponto de preço para mais peso sendo colocado em dados recentes Os três tipos mais comuns de médias móveis são simples linear e exponencial. Simple Moving Average SMA Este é o método mais comum usado para calcular a média móvel dos preços Ele simplesmente leva a soma de todos os últimos preços de fechamento durante o período de tempo e divide o resultado pelo número de preços utilizados no cálculo Por exemplo , Em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são somados e então divididos por 10 Como você pode ver na Figura 1, um comerciante é capaz de fazer a média menos respons Aumentando o número de períodos utilizados no cálculo Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de avaliar a força da tendência de longo prazo ea probabilidade de que ele vai reverter. Muitos indivíduos argumentam Que a utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto da série de dados tem o mesmo impacto sobre o resultado, independentemente de onde ele ocorre na seqüência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais importantes e, portanto, também deve Têm uma maior ponderação Este tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levam à invenção de outras formas de médias móveis. Linear Média Ponderada Este indicador de média móvel é o menos comum entre os três e é usado para resolver o problema da Ponderação igual A média móvel ponderada linear é calculada tomando a soma de todos os preços de fechamento durante um certo período de tempo e multiplicando-os pela posição do ponto de dados E, em seguida, dividindo pela soma do número de períodos Por exemplo, em uma média linear ponderada de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, ontem por quatro e assim por diante até que o primeiro dia no intervalo de período é atingido Os números são então somados e divididos pela soma dos multiplicadores. EMA média exponencial móvel Este cálculo da média móvel utiliza um factor de suavização para colocar um peso mais elevado em pontos de dados recentes e é considerado como muito mais eficiente do que a média linear ponderada Tendo um entendimento Do cálculo não é geralmente exigido para a maioria dos comerciantes, porque a maioria dos pacotes gráficos fazer o cálculo para você A coisa mais importante a lembrar sobre a média móvel exponencial é que ele é mais sensível a novas informações relativas à média móvel simples Esta responsividade é um dos Os principais fatores de por que esta é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos Como você pode ver na Figura 2, uma EMA de 15 períodos sobe e falha Ls mais rápido do que um SMA de 15 períodos Esta ligeira diferença não parece muito, mas é um fator importante para estar ciente, pois pode afetar returns. Major Uses de Moving Averages Moving médias são usadas para identificar tendências atuais e inversões de tendência como Bem como para definir níveis de suporte e resistência. As médias de movimentação podem ser usadas para identificar rapidamente se uma segurança está se movendo em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa, dependendo da direção da média móvel Como você pode ver na Figura 3, quando uma média móvel é Se para cima e o preço está acima dela, a segurança está em uma tendência de alta Por outro lado, uma queda em declive média móvel com o preço abaixo pode ser usado para sinalizar uma tendência de baixa. Outro método de determinar momentum é olhar para a ordem de um par de movimento Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência é alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendência. D de duas formas principais quando o preço se move através de uma média móvel e quando se move através de cruzamentos de média móvel O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma média móvel importante Por exemplo, quando o preço de um título que estava em uma tendência de alta cai Abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode ser reversa. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel atravessa outra. Por exemplo, como você pode ver na Figura 5, Se a média móvel de 15 dias cruza acima da média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos utilizados no cálculo forem relativamente curtos, por exemplo, 15 e 35, Inversão de tendência de curto prazo Por outro lado, quando duas médias com intervalos de tempo relativamente longos se cruzam acima de 50 e 200, por exemplo, isso é usado para sugerir uma mudança de tendência em longo prazo. Suporte e resistência Evels Não é raro ver um estoque que tem sido queda parar o seu declínio e sentido inverso, uma vez que atinge o apoio de uma grande média móvel Um movimento através de uma grande média móvel é frequentemente utilizado como um sinal por comerciantes técnicos que a tendência está a inverter Por exemplo, se o preço quebra a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está se revertindo. As médias de movimento são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência em uma segurança Eles fornecem suporte útil e pontos de resistência e São muito fáceis de usar Os intervalos de tempo mais comuns que são usados ao criar médias móveis são 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias A média de 200 dias é pensado para ser uma boa medida De um ano de negociação, uma média de 100 dias de meio ano, uma média de 50 dias de um trimestre de um ano, uma média de 20 dias de um mês e uma média de 10 dias de duas semanas. As médias de media ajudam os comerciantes técnicos Suavizar um pouco do ruído que se encontra nos movimentos de preços do dia-a-dia, Os comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços Até agora, temos sido focados no movimento de preços, através de gráficos e médias Na próxima seção, vamos olhar para algumas outras técnicas utilizadas para confirmar movimento de preços e padrões.
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